Some properties of bivariate Schur-constant distributions

Bao Ta Quoc, Chung Pham Van

    Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArtikkelivertaisarvioitu

    6 Sitaatiot (Scopus)

    Abstrakti

    This paper deals with the Laplace transform of bivariate Schur-constant models. We show that this transform generates a new family of copulas. Some connections with excursion theory and reflecting Brownian motion are investigated.
    AlkuperäiskieliEi tiedossa
    Sivut69–76
    JulkaisuStatistics and Probability Letters
    Vuosikerta124
    DOI - pysyväislinkit
    TilaJulkaistu - 2017
    OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

    Viittausmuodot