Extreme returns and the investor’s expectation for future volatility: Evidence from the Finnish stock market

Syed Ali, Shaker Ahmed, Ralf Östermark

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2 Sitaatiot (Scopus)
1 Lataukset (Pure)
AlkuperäiskieliEi tiedossa
Sivut
JulkaisuQuarterly Review of Economics and Finance
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Keywords

  • Sentiment
  • Extreme return
  • max effect

Viittausmuodot