Exit times for some autoregressive processes with non-Gaussian noise distributions

    Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

    Abstrakti

    We consider the asymptotic expected exit time from an interval for autoregressive processes with non-Gaussian noise. When the noise follows a Laplace distribution we get a limit. For some stable distributions we get an upper bound.
    AlkuperäiskieliEi tiedossa
    OtsikkoProbability on Algebraic and Geometric Structures
    ToimittajatGregory Budzban, Harry Randolph Hughes, Henri Schurz
    KustantajaAmerican Mathematical Society
    Sivut124–131
    ISBN (elektroninen)978-1-4704-3473-1
    ISBN (painettu)978-1-4704-1945-5
    TilaJulkaistu - 2016
    OKM-julkaisutyyppiA4 Artikkeli konferenssijulkaisuussa
    TapahtumaInternational Research Conference “Probability on Algebraic and Geometric Structures” - International Research Conference “Probability on Algebraic and Geometric Structures”
    Kesto: 5 kesäkuuta 20147 kesäkuuta 2014

    Konferenssi

    KonferenssiInternational Research Conference “Probability on Algebraic and Geometric Structures”
    Ajanjakso05/06/1407/06/14

    Viittausmuodot