Do momentum and reversal matter in the Singapore stock market?

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

This paper shows the presence of positive momentum return in the short run but no subsequent price reversal in the Singapore Market. Rather, price momentum continues in the long run. It also demonstrates that momentum profit is higher for the small and highly volatile firms rather than the large stable firms. Both portfolio level and firm-level cross-sectional analyses are used to show the relationships.
AlkuperäiskieliEnglanti
Sivut
JulkaisuAsia-Pacific Journal of Accounting and Economics
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 24 huhtikuuta 2020
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Keywords

  • Momentum
  • Reversal
  • Singapore Stock Market

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Do momentum and reversal matter in the Singapore stock market?'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Viittausmuodot