Some properties of bivariate Schur-constant distributions

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bao Quoc Ta, Chung Pham Van
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Statistics and Probability Letters
Volym: 124
Artikelns första sida, sidnummer: 69
Artikelns sista sida, sidnummer: 76


Abstrakt

This paper deals with the Laplace transform of bivariate Schur-constant models. We show that this transform generates a new family of copulas. Some connections with excursion theory and reflecting Brownian motion are investigated.

Senast uppdaterad 2019-21-11 vid 04:12